معرفی کتاب بورسی: گذر از معاملات سنتی

همه می‌دانیم وقتی در بازار کالا یا خدماتی را می‌فروشیم، یک نفر به‌عنوان خریدار در طرف مقابل ما قرار دارد. ولی این موضوع مربوط به گذشته بود. الآن در بازارهای معتبر جهانی، طرف مقابل ما یک کامپیوتر است با توانایی‌های صدها برابر انسان.

تهران – اقتصادبرتر – ۷ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از فراچارت ،بازارهای مالی هرروز در حال گسترده‌تر شدن هستند و انسان‌ها و شرکت‌های بیشتری در آن به معامله می‌پردازند.

نام کتاب: گذر از معاملات سنتی
نویسنده: بهرنگ موسوی

چرا این کتاب را نوشتم؟

بازارهای مالی هرروز در حال گسترده‌تر شدن هستند و انسان‌ها و شرکت‌های بیشتری در آن به معامله می‌پردازند. سال‌ها است که به‌غیراز انسان‌ها کامپیوترها به همراه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هم وارد عرصه معامله‌گری شده‌اند. همه ما میدانیم که توان پردازش اطلاعات کامپیوتر بسیار بیشتر از انسان است و ورود به عرصه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین این توانایی را صدچندان کرده است.

همه می‌دانیم وقتی در بازار کالا یا خدماتی را می‌فروشیم، یک نفر به‌عنوان خریدار در طرف مقابل ما قرار دارد. ولی این موضوع مربوط به گذشته بود. الآن در بازارهای معتبر جهانی، طرف مقابل ما یک کامپیوتر است با توانایی‌های صدها برابر انسان.

پس بازی خطرناک‌تر شده و به‌زودی روزی خواهد رسید که تمام معاملات را کامپیوترها انجام می‌دهند و در این میان کسانی برنده هستند که کامپیوترهای نیرومندتر به همراه الگوریتم‌های معامله‌گر پیشرفته‌تر دارند و انسان‌ها از این میان حذف خواهند شد و مجبورند پول خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که امکان استفاده از این تکنولوژی را دارند بدهند.

من حدود ۱۴ سال است که در بازارهای مالی فعالیت دارم و حدود ۵ سال هم هست که با روش الگوریتمیک تریدینگ در بازار فعالیت می‌کنم. از زمانی که معاملات خود را به‌صورت الگوریتمی انجام می‌دهم سوددهی من بسیار بیشتر و باثبات‌تر شده چراکه معاملات الگوریتمی، خطا در معامله‌گری من را بسیار کاهش داده.

به همین دلیل تصمیم گرفتم با نوشتن این کتاب، خواننده را با فضای معاملات الگوریتمی آشنا کنم و مزایا و معایب آن را به‌صورت کامل بیان کنم. در زیر به‌صورت مختصر مزایا و معایب الگو تریدینگ را بیان می‌کنم:

مزایای الگو تریدینگ:

● سرعت بسیار بالا در انتخاب استراتژی معاملاتی.
● کاهش خطاهای تحلیل تکنیکال.
● سرعت بسیار بالا در انتخاب محصول مورد معامله و همچنین بازار مورد معامله.
● عدم وابستگی به نوع بازار (برای معاملات الگوریتمی فرقی نمی‌کند که شما آن را در بازار بورس ایران استفاده کنید یا انس جهانی یا بیت کوین، در حقیقت معاملات الگوریتمی مستقل از بازار است.)
● امکان بررسی استراتژی معاملاتی در گذشته بازار و بررسی رفتار استراتژی در بازار. شما می‌توانید استراتژی خود را در گذشته و بسیار نزدیک به شرایط واقعی تست کنید.
● کاهش خطاهای انسانی در معاملات به میزان بسیار قابل‌توجه.
● کاهش خطاهای رفتاری انسانی و مواردی که مربوط به روانشناسی معامله گران می‌شود. همه ما میدانیم این مورد ازجمله سخت‌ترین موارد در معامله‌گری است و می‌توان گفت تفاوت عمده یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک معامله گر غیرحرفه‌ای بیشتر در قسمت روانشناسی آن‌ها است. مواردی مانند انتخاب حجم معامله، معامله بیش‌ازحد (over trading)، نوع رفتار ما، بعد از زیان‌های متوالی یا حتی سودهای متوالی، مدیریت ریسک و سرمایه، ازجمله مواردی هستند که به‌راحتی با معاملات الگوریتمی قابل‌حل هستند.
● معامله در چندین بازار و محصول متفاوت. انسان به دلیل محدودیت‌های خود قادر به تحلیل و معامله در چندین بازار و محصول نیست و در صورت انجام این کار با خطا و زیان مواجه خواهد شد ولی با الگو تریدینگ می‌توان کار چندین تحلیل‌گر را به‌آسانی انجام داد.

 

چالش‌های الگو تریدینگ:

● نیاز به سخت‌افزار مناسب: برای انجام این کار به‌صورت مناسب شما نیاز به سخت‌افزار خوب و تقریباً گرانی دارید.
● خطا در بهینه‌سازی استراتژی: اگر استراتژی خود را با روش اصولی و درست بهینه‌سازی نکنید، شما را به خطا می‌اندازد و در بازار واقعی زیان خواهید کرد.
● خطا در کد نویسی. چون می‌خواهید تحلیل خود را به کامپیوتر بسپارید باید در برنامه‌نویسی بسیار دقت کنید تا سیستم به‌درستی بر روی بازار تحلیل انجام دهد.
● نیاز به یادگیری کد نویسی.

ایرادهای الگو تریدینگ:

از مهم‌ترین ایرادهایی که به الگو تریدینگ وارد است این نکته است که ما برای اینکه استراتژی خود را به کامپیوتر بدهیم باید همه‌چیز را کمی کنیم چون کامپیوتر موارد کیفی را درک نمی‌کند. مثلاً کامپیوتر مفاهیم خوب، بد، متوسط را درک نمی‌کند و ما باید با عدد و رقم با کامپیوتر صحبت کنیم. پس باید توانایی این را داشته باشیم تا همه‌چیز را به‌صورت عددی درآوریم. در بعضی از مواردِ تحلیل تکنیکال، امکان تبدیل استراتژی به موارد کمی وجود ندارد و ما باید فقط از استراتژی‌های کمی استفاده کنیم.

ساختار کتاب

این کتاب دارای ۷ فصل است:
فصل اول:

● تعریف الگو تریدینگ و وظایف آن
● مزایا و معایب الگو تریدینگ
● پلتفرم‌های معاملاتی
● تفاوت پلت فرم معاملاتی mt4 و mt5 از منظر برنامه‌نویسی
● تعریف بک تست و فوروارد تست
● دلایل استفاده از نسخه ۵ متا تریدر در معاملات الگوریتمی

فصل دوم:

انواع تحلیل

فصل سوم:

● استراتژی معاملاتی
● انواع استراتژی
● استراتژی خوب، استراتژی بد

فصل چهارم:

● علل شکست تحلیل گران تکنیکال

فصل پنجم:

● ارائه راه‌حل کاربردی برای کاهش خطای معامله‌گری

فصل ششم:

● سؤالات متداول در مورد معاملات الگوریتمی

فصل هفتم:

● بهینه‌سازی چیست
● مثالی از بهینه‌سازی
● پارامترهایی از استراتژی معاملاتی که باید بهینه شوند

چرا این کتاب را نوشتم؟

بازارهای مالی هرروز در حال گسترده‌تر شدن هستند و انسان‌ها و شرکت‌های بیشتری در آن به معامله می‌پردازند. سال‌ها است که به‌غیراز انسان‌ها کامپیوترها به همراه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هم وارد عرصه معامله‌گری شده‌اند. همه ما میدانیم که توان پردازش اطلاعات کامپیوتر بسیار بیشتر از انسان است و ورود به عرصه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین این توانایی را صدچندان کرده است.

همه می‌دانیم وقتی در بازار کالا یا خدماتی را می‌فروشیم، یک نفر به‌عنوان خریدار در طرف مقابل ما قرار دارد. ولی این موضوع مربوط به گذشته بود. الآن در بازارهای معتبر جهانی، طرف مقابل ما یک کامپیوتر است با توانایی‌های صدها برابر انسان.

پس بازی خطرناک‌تر شده و به‌زودی روزی خواهد رسید که تمام معاملات را کامپیوترها انجام می‌دهند و در این میان کسانی برنده هستند که کامپیوترهای نیرومندتر به همراه الگوریتم‌های معامله‌گر پیشرفته‌تر دارند و انسان‌ها از این میان حذف خواهند شد و مجبورند پول خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که امکان استفاده از این تکنولوژی را دارند بدهند.

من حدود ۱۴ سال است که در بازارهای مالی فعالیت دارم و حدود ۵ سال هم هست که با روش الگوریتمیک تریدینگ در بازار فعالیت می‌کنم. از زمانی که معاملات خود را به‌صورت الگوریتمی انجام می‌دهم سوددهی من بسیار بیشتر و باثبات‌تر شده چراکه معاملات الگوریتمی، خطا در معامله‌گری من را بسیار کاهش داده.

به همین دلیل تصمیم گرفتم با نوشتن این کتاب، خواننده را با فضای معاملات الگوریتمی آشنا کنم و مزایا و معایب آن را به‌صورت کامل بیان کنم. در زیر به‌صورت مختصر مزایا و معایب الگو تریدینگ را بیان می‌کنم:

مزایای الگو تریدینگ:

● سرعت بسیار بالا در انتخاب استراتژی معاملاتی.
● کاهش خطاهای تحلیل تکنیکال.
● سرعت بسیار بالا در انتخاب محصول مورد معامله و همچنین بازار مورد معامله.
● عدم وابستگی به نوع بازار (برای معاملات الگوریتمی فرقی نمی‌کند که شما آن را در بازار بورس ایران استفاده کنید یا انس جهانی یا بیت کوین، در حقیقت معاملات الگوریتمی مستقل از بازار است.)
● امکان بررسی استراتژی معاملاتی در گذشته بازار و بررسی رفتار استراتژی در بازار. شما می‌توانید استراتژی خود را در گذشته و بسیار نزدیک به شرایط واقعی تست کنید.
● کاهش خطاهای انسانی در معاملات به میزان بسیار قابل‌توجه.
● کاهش خطاهای رفتاری انسانی و مواردی که مربوط به روانشناسی معامله گران می‌شود. همه ما میدانیم این مورد ازجمله سخت‌ترین موارد در معامله‌گری است و می‌توان گفت تفاوت عمده یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک معامله گر غیرحرفه‌ای بیشتر در قسمت روانشناسی آن‌ها است. مواردی مانند انتخاب حجم معامله، معامله بیش‌ازحد (over trading)، نوع رفتار ما، بعد از زیان‌های متوالی یا حتی سودهای متوالی، مدیریت ریسک و سرمایه، ازجمله مواردی هستند که به‌راحتی با معاملات الگوریتمی قابل‌حل هستند.
● معامله در چندین بازار و محصول متفاوت. انسان به دلیل محدودیت‌های خود قادر به تحلیل و معامله در چندین بازار و محصول نیست و در صورت انجام این کار با خطا و زیان مواجه خواهد شد ولی با الگو تریدینگ می‌توان کار چندین تحلیل‌گر را به‌آسانی انجام داد.

چالش‌های الگو تریدینگ:

● نیاز به سخت‌افزار مناسب: برای انجام این کار به‌صورت مناسب شما نیاز به سخت‌افزار خوب و تقریباً گرانی دارید.
● خطا در بهینه‌سازی استراتژی: اگر استراتژی خود را با روش اصولی و درست بهینه‌سازی نکنید، شما را به خطا می‌اندازد و در بازار واقعی زیان خواهید کرد.
● خطا در کد نویسی. چون می‌خواهید تحلیل خود را به کامپیوتر بسپارید باید در برنامه‌نویسی بسیار دقت کنید تا سیستم به‌درستی بر روی بازار تحلیل انجام دهد.
● نیاز به یادگیری کد نویسی.

ایرادهای الگو تریدینگ:

از مهم‌ترین ایرادهایی که به الگو تریدینگ وارد است این نکته است که ما برای اینکه استراتژی خود را به کامپیوتر بدهیم باید همه‌چیز را کمی کنیم چون کامپیوتر موارد کیفی را درک نمی‌کند. مثلاً کامپیوتر مفاهیم خوب، بد، متوسط را درک نمی‌کند و ما باید با عدد و رقم با کامپیوتر صحبت کنیم. پس باید توانایی این را داشته باشیم تا همه‌چیز را به‌صورت عددی درآوریم. در بعضی از مواردِ تحلیل تکنیکال، امکان تبدیل استراتژی به موارد کمی وجود ندارد و ما باید فقط از استراتژی‌های کمی استفاده کنیم.

ساختار کتاب

این کتاب دارای ۷ فصل است:
فصل اول:

● تعریف الگو تریدینگ و وظایف آن
● مزایا و معایب الگو تریدینگ
● پلتفرم‌های معاملاتی
● تفاوت پلت فرم معاملاتی mt4 و mt5 از منظر برنامه‌نویسی
● تعریف بک تست و فوروارد تست
● دلایل استفاده از نسخه ۵ متا تریدر در معاملات الگوریتمی

فصل دوم:

انواع تحلیل

فصل سوم:

● استراتژی معاملاتی
● انواع استراتژی
● استراتژی خوب، استراتژی بد

فصل چهارم:

● علل شکست تحلیل گران تکنیکال

فصل پنجم:

● ارائه راه‌حل کاربردی برای کاهش خطای معامله‌گری

فصل ششم:

● سؤالات متداول در مورد معاملات الگوریتمی

فصل هفتم:

● بهینه‌سازی چیست
● مثالی از بهینه‌سازی
● پارامترهایی از استراتژی معاملاتی که باید بهینه شوند

چرا این کتاب را نوشتم؟

بازارهای مالی هرروز در حال گسترده‌تر شدن هستند و انسان‌ها و شرکت‌های بیشتری در آن به معامله می‌پردازند. سال‌ها است که به‌غیراز انسان‌ها کامپیوترها به همراه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هم وارد عرصه معامله‌گری شده‌اند. همه ما میدانیم که توان پردازش اطلاعات کامپیوتر بسیار بیشتر از انسان است و ورود به عرصه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین این توانایی را صدچندان کرده است.

همه می‌دانیم وقتی در بازار کالا یا خدماتی را می‌فروشیم، یک نفر به‌عنوان خریدار در طرف مقابل ما قرار دارد. ولی این موضوع مربوط به گذشته بود. الآن در بازارهای معتبر جهانی، طرف مقابل ما یک کامپیوتر است با توانایی‌های صدها برابر انسان.

پس بازی خطرناک‌تر شده و به‌زودی روزی خواهد رسید که تمام معاملات را کامپیوترها انجام می‌دهند و در این میان کسانی برنده هستند که کامپیوترهای نیرومندتر به همراه الگوریتم‌های معامله‌گر پیشرفته‌تر دارند و انسان‌ها از این میان حذف خواهند شد و مجبورند پول خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که امکان استفاده از این تکنولوژی را دارند بدهند.

من حدود ۱۴ سال است که در بازارهای مالی فعالیت دارم و حدود ۵ سال هم هست که با روش الگوریتمیک تریدینگ در بازار فعالیت می‌کنم. از زمانی که معاملات خود را به‌صورت الگوریتمی انجام می‌دهم سوددهی من بسیار بیشتر و باثبات‌تر شده چراکه معاملات الگوریتمی، خطا در معامله‌گری من را بسیار کاهش داده.

به همین دلیل تصمیم گرفتم با نوشتن این کتاب، خواننده را با فضای معاملات الگوریتمی آشنا کنم و مزایا و معایب آن را به‌صورت کامل بیان کنم. در زیر به‌صورت مختصر مزایا و معایب الگو تریدینگ را بیان می‌کنم:

مزایای الگو تریدینگ:

● سرعت بسیار بالا در انتخاب استراتژی معاملاتی.
● کاهش خطاهای تحلیل تکنیکال.
● سرعت بسیار بالا در انتخاب محصول مورد معامله و همچنین بازار مورد معامله.
● عدم وابستگی به نوع بازار (برای معاملات الگوریتمی فرقی نمی‌کند که شما آن را در بازار بورس ایران استفاده کنید یا انس جهانی یا بیت کوین، در حقیقت معاملات الگوریتمی مستقل از بازار است.)
● امکان بررسی استراتژی معاملاتی در گذشته بازار و بررسی رفتار استراتژی در بازار. شما می‌توانید استراتژی خود را در گذشته و بسیار نزدیک به شرایط واقعی تست کنید.
● کاهش خطاهای انسانی در معاملات به میزان بسیار قابل‌توجه.
● کاهش خطاهای رفتاری انسانی و مواردی که مربوط به روانشناسی معامله گران می‌شود. همه ما میدانیم این مورد ازجمله سخت‌ترین موارد در معامله‌گری است و می‌توان گفت تفاوت عمده یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک معامله گر غیرحرفه‌ای بیشتر در قسمت روانشناسی آن‌ها است. مواردی مانند انتخاب حجم معامله، معامله بیش‌ازحد (over trading)، نوع رفتار ما، بعد از زیان‌های متوالی یا حتی سودهای متوالی، مدیریت ریسک و سرمایه، ازجمله مواردی هستند که به‌راحتی با معاملات الگوریتمی قابل‌حل هستند.
● معامله در چندین بازار و محصول متفاوت. انسان به دلیل محدودیت‌های خود قادر به تحلیل و معامله در چندین بازار و محصول نیست و در صورت انجام این کار با خطا و زیان مواجه خواهد شد ولی با الگو تریدینگ می‌توان کار چندین تحلیل‌گر را به‌آسانی انجام داد.

چالش‌های الگو تریدینگ:

● نیاز به سخت‌افزار مناسب: برای انجام این کار به‌صورت مناسب شما نیاز به سخت‌افزار خوب و تقریباً گرانی دارید.
● خطا در بهینه‌سازی استراتژی: اگر استراتژی خود را با روش اصولی و درست بهینه‌سازی نکنید، شما را به خطا می‌اندازد و در بازار واقعی زیان خواهید کرد.
● خطا در کد نویسی. چون می‌خواهید تحلیل خود را به کامپیوتر بسپارید باید در برنامه‌نویسی بسیار دقت کنید تا سیستم به‌درستی بر روی بازار تحلیل انجام دهد.
● نیاز به یادگیری کد نویسی.

ایرادهای الگو تریدینگ:

از مهم‌ترین ایرادهایی که به الگو تریدینگ وارد است این نکته است که ما برای اینکه استراتژی خود را به کامپیوتر بدهیم باید همه‌چیز را کمی کنیم چون کامپیوتر موارد کیفی را درک نمی‌کند. مثلاً کامپیوتر مفاهیم خوب، بد، متوسط را درک نمی‌کند و ما باید با عدد و رقم با کامپیوتر صحبت کنیم. پس باید توانایی این را داشته باشیم تا همه‌چیز را به‌صورت عددی درآوریم. در بعضی از مواردِ تحلیل تکنیکال، امکان تبدیل استراتژی به موارد کمی وجود ندارد و ما باید فقط از استراتژی‌های کمی استفاده کنیم.

ساختار کتاب

این کتاب دارای ۷ فصل است:
فصل اول:

● تعریف الگو تریدینگ و وظایف آن
● مزایا و معایب الگو تریدینگ
● پلتفرم‌های معاملاتی
● تفاوت پلت فرم معاملاتی mt4 و mt5 از منظر برنامه‌نویسی
● تعریف بک تست و فوروارد تست
● دلایل استفاده از نسخه ۵ متا تریدر در معاملات الگوریتمی

فصل دوم:

انواع تحلیل

فصل سوم:

● استراتژی معاملاتی
● انواع استراتژی
● استراتژی خوب، استراتژی بد

فصل چهارم:

● علل شکست تحلیل گران تکنیکال

فصل پنجم:

● ارائه راه‌حل کاربردی برای کاهش خطای معامله‌گری

فصل ششم:

● سؤالات متداول در مورد معاملات الگوریتمی

فصل هفتم:

● بهینه‌سازی چیست
● مثالی از بهینه‌سازی
● پارامترهایی از استراتژی معاملاتی که باید بهینه شوند

پاسخ دادن